Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей

Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Автор: А. Е. Шемякин
Дата написания: 2016
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 152.00 Руб.
заказать | скачать | читать

В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.

Гениальная мысль: Все книги по современной философии, собранные вместе, никогда не произведут столько шума, сколько некогда произвел спор францисканских монахов о фасоне их ряс и капюшонов.

Отличная шутка: МАРС - это собачий холод и толстый-толстый слой пыли...